Анализ и контроль рисков

Новикомбанк развивает свой бизнес прежде всего в контексте обеспечения качественных показателей эффективности в сочетании с установлением жесткого контроля уровня рисков и принятием своевременных мер по его снижению. В связи с этим одной из важнейших стратегических задач Банка является совершенствование систем управления и поддержки, в первую очередь – создание проактивной системы риск-менеджмента, эффективная оптимизация бизнес-процессов, поддержание и укрепление мотивированной на успех команды профессионалов – сотрудников Банка, а также внедрение современных банковских и информационных технологий.

В рамках совершенствования процедур управления рисками и оценки достаточности капитала Банк:

  • оперативно обнаруживает источники риска, возникающего в деятельности Банка, надежно измеряет уровень риска и применяет инструменты его ограничения;
  • формирует эффективную систему управления капиталом Банка, обеспечивающую аллокацию собственных средств Банка в разрезе рисков различных категорий, направлений деятельности Банка и его структурных подразделений, и основанную на применении гибкой иерархической структуры лимитов;
  • проводит регулярные стресс-тесты, достоверно оценивающие чувствительность капитала и финансовые результаты деятельности Банка к воздействию рисков различных категорий.

Принятые Банком процедуры управления рисками предполагают участие всех уровней управления.

Структура Системы управления рисками
Структурное подразделение Роль в управлении рисками
Совет директоров Утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка, а также порядки управления наиболее значимыми рисками и капиталом Банка, Заявление о склонности к риску, Целевую структуру рисков и Плановую структуру капитала Банка. Осуществляет контроль реализации перечисленных документов
Комитет по управлению рисками Совета директоров Подготавливает для Совета директоров рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета и касающимся управления рисками Банка
Правление Обеспечивает реализацию Стратегии управления рисками и капиталом Банки и соблюдение Заявления о склонности к риску Банка. Организует процессы управления рисками и достаточностью капитала в Банке
Кредитный комитет Обеспечивает разработку и реализацию Кредитной политики Банка. Устанавливает лимиты кредитного риска, одобряет сделки Банка, несущие кредитный риск, принимает решения об их основных условиях, в том числе о мерах ограничения кредитного риска.Контролирует уровень принятых Банком кредитных рисков
Комитет по управлению активами и пассивами Формирует структуры активов и пассивов Банка, что позволяет получать максимальный доход при ограничении возможного риска ликвидности. Формирует процентную и тарифную политику Банка. Устанавливает лимиты рыночного риска и риска ликвидности
Комитет по финансовым институтам Устанавливает лимиты кредитного риска в отношении финансовых институтов, в том числе по сделкам межбанковского кредитования и сделкам репо
Департамент анализа и контроля рисков Разрабатывает, внедряет, сопровождает и совершенствует процедуры управления рисками (за исключением регуляторного риска) и капиталом в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России и лучшими мировыми практиками
Служба комплаенс-контроля Организует управление комплаенс-риском (регуляторным риском), т. е. риском возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов
Руководители и сотрудники структурных подразделений Банка Участвуют в управлении риском, относящимся к их основной деятельности, в пределах своих полномочий
В рамках Стратегии управления рисками и капиталом Советом директоров Банка определены следующие значимые риски
Риск Описание риска Меры управления, предпринятые в 2018 году
Кредитный (включая риск кредитной концентрации) Риск невыполнения заемщиком или контрагентом Банка договорных обязательств перед Банком
  • Оценка и мониторинг финансового положения заемщиков
  • Лимитирование кредитного риска, ограничивающее предельный объем потерь Банка в случае отдельного дефолтного события
  • Использование процедур стресс-тестирования
  • Использование обеспечения (поручительство, залог, гарантийный депозит и т. д.) в целях исполнения обязательств по сделкам с кредитным риском
  • Разработка процедур управления остаточным риском в отношении кредитного риска
Рыночный Риск возникновения у Банка финансовых потерь вследствие изменения текущей справедливой стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют, процентных ставок и учетных цен на драгоценные металлы
  • Обеспечение соответствия активов и обязательств Банка по срокам погашения
  • Использование механизма «плавающей» процентной ставки при совершении сделок размещения и привлечения ресурсов
  • Ограничение дюрации портфеля долговых ценных бумаг Банка
  • Ограничение минимальным уровнем портфеля долевых ценных бумаг Банка, а также открытой валютной позиции Банка
  • Разработка процедур управления остаточным риском в отношении рыночного риска
Операционный Риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних процедур управления, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий
  • Анализ и сбор информации о событиях реализации операционного риска. Дублирование технологических систем, обеспечивающих текущую деятельность Банка
  • Совершенствование нормативно-методологической документальной базы, определяющей процедуры текущей деятельности Банка, должностные обязанности его работников
Ликвидности (включая риск концентрации фондирования) Риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, т. е. обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения без последующего несения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка
  • Обеспечение соответствия активов и обязательств Банка по срокам погашения
  • Формирование и поддержание резервов ликвидности, включающих остатки средств на счетах в Банке России и надежных банках-корреспондентах, остатки ценных бумаг и открытые контрагентами лимиты межбанковского кредитования
  • Централизованное ведение платежной позиции Банка

В 2018 году Банк установил лимиты риска на основании размера капитала, необходимого для надлежащего покрытия измеряемого риска, а также сигнальные значения использования указанных лимитов.

Банк определил целевую структуру рисков, обеспечивающих контроль предельного объема риска и установленных Стратегией развития. На протяжении 2018 года Банк обновил процедуры управления кредитным и рыночным рисками. В частности, были скорректированы методики управления остаточным риском, сформирована методология определения потребности в капитале, необходимом для покрытия рисков, возникающих при совершении Банком кредитно-депозитных операций. Также для категории крупных контрагентов Новикомбанк разработал методологию оценки величины риска концентрации.

Банк продолжает совершенствовать Систему управления рисками на постоянной основе.

Информационная безопасность

Чтобы нейтрализовать источники угроз и снизить риск информационной опасности, в 2018 году мы работали над информационной безопасностью Банка, учитывая требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов регулирующих и надзорных органов. Также учитывались требования нормативных документов Банка в области информационной безопасности и в соответствии с Концепцией обеспечения информационной безопасности в Новикомбанке на 2017–2020 годы.

Ключевые направления выполнения процессов системы менеджмента информационной безопасности:

  • методология;
  • реализация и сопровождение;
  • криптографическая защита;
  • контроль.

Управление риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Для того чтобы выполнять требования Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Новикомбанке функционирует Служба финансового мониторинга, возглавляемая специальным должностным лицом.

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) обеспечивают:

  • управление риском ОД/ФТ;
  • документальное фиксирование сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ;
  • сохранение конфиденциальности сведений о мерах, принимаемых кредитной организацией в целях ПОД/ФТ;
  • своевременное направление сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ в уполномоченный орган.